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• 第05章 时间序列模型.ppt

假定一些经济指标被某经济系统联系在一起，那么从长远看来这些变量应该具有均衡关系，这是建立和检验模型的基本出发点。在短期内，因为季节影响或随机干扰，这些变量有可能偏离均值。如果这种偏离是暂时的，那么随着时间推移将会回到均衡状态；如果这种偏离是持久的，就不能说这些变量之间存在均衡关系。协整(co-integration)可被看作这种均衡关系性质的统计表示。

协整概念是一个强有力的概念。因为协整允许我们刻画两个或多个序列之间的平衡或平稳关系。对于每一个序列单独来说可能是非平稳的，这些序列的矩，如均值、方差和协方差随时间而变化，而这些时间序列的线性组合序列却可能有不随时间变化的性质。

需要注意的是：

(1)    作为对非平稳变量之间关系的描述，协整向量是不惟一的；

(2)    协整变量必须具有相同的单整阶数；

(3)    最多可能存在 k -1个线性无关的协整向量(yt的维数是k)；   

(4)    协整变量之间具有共同的趋势成分，在数量上成比例。  

协整检验从检验的对象上可以分为两种：一种是基于回归系数的协整检验，如Johansen协整检验；另一种是基于回归残差的协整检验，如CRDW检验、DF检验和ADF检验。

+2金币

[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-4-27 18:24:01编辑过]

先对两变量做单位根检验，如果是同阶单整的就可能存在协整关系

用y对x做线性回归，得到一个残差，对残差进行单位根检验，如果能通过就说明两变量存在协整关系

然后就可以进行格兰杰因果关系检验了

具体怎么操作你可以看易丹辉主编的那本 数据分析与eviews应用

论坛里有下

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-4-27 18:25:03编辑过]

我也在学习中，简单的协整检验就是将两个变量以组的形式打开，然后点view，选择cointegration test 选择里面的参数进行检验。

真是柳暗花明啊，谢啦