急，求助！！ eviews做adf、协整分析，急，谢谢各位！！

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收藏 2013-05-10

想问数据分析的时候，如果adf检验中，两个变量都是二次差分通过，平稳，这样还需要做协整检验吗？
另外，还有在做adf之前，需要做一个散点图吗，作用是什么呢？
还有，就是写论文的时候，顺序是什么？是这样吗：adf——(未平稳的话)协整——格兰杰——回归方程，这样对吗？
谢谢！！

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lychee918

2013-5-10 18:10:20

不是，adf平稳以后，而且如果多个变量的话必须是同阶单整才可以做协整检验

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lychee918

2013-5-10 18:12:32

貌似是两个一阶差分以后平稳这样做协整检验，如果是二阶平稳的话，也可以做，但好像有些麻烦~
具体的我也就不清楚了，我现在在做协整，才研究了一部分~

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coofy21cn

2013-5-16 23:30:24

1.您是否对原数据的处理完善？例如取对数线性化、消除物价因素等。若均是二阶差分平稳，可以做协整检验。
2.ADF检验不需要做散点图
3.若未差分前的原序列平稳，则可以不用做协整检验；若经过1、2阶差分滞后才平稳需要对原序列进行协整检验。2个变量用EG两步法；多变量用J-J协整检验（基于VAR模型下）。
不知是否解答了您的部分疑问。

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嘎卉

2013-5-27 19:13:51

coofy21cn 发表于 2013-5-16 23:30
1.您是否对原数据的处理完善？例如取对数线性化、消除物价因素等。若均是二阶差分平稳，可以做协整检验。
...

你好，首先谢谢你的指导！但是我还有几个疑问：就是我是二次查分通过单位根检验的。这样就一定要做协整检验吗？还有具体的协整检验的步骤以及目的是什么呢？

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嘎卉

2013-5-27 19:15:11

嘎卉发表于 2013-5-27 19:13
你好，首先谢谢你的指导！但是我还有几个疑问：就是我是二次查分通过单位根检验的。这样就一定要做协整检 ...

就是做协整的话是还要首先做一个VAR模型？不太懂这些检验的前后顺序以及必要的目的，不好意思！麻烦你指导一下！！

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