接前面的问题，我对四个变量做Johansen协整检验之后，得到结果：Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level ； Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level     

那么结论是不是我那四个变量存在一个协整关系？这样的话我下面应该用VEC方法做而不是VAR？。。

第一个问题，在做协整检验的时候选择第六个，sum，之后得到迹统计量和最大特征值统计量的的协整方程个数，找上下数字相同的那个趋势和截距选项就行了

协整方程在下面，注意符号，例如下面的 dlnfdi=4.9dlniav-0.9dlniov

你的最优滞后期是怎么确定的？

圈圈里面的需要根据实际进行调整，否则得到的结果不准确

对数变换是必须的吗？。。比如我有一组经济变量，对数变换后的新变量没协整关系，但不对数变换就有协整关系，而我想要的结论是存在协整关系。。。

是不是那个lag intervals？。。好像做协整检验以及VEC都有它啊！！。。我看了书，还是不太明白怎么选。。。

对的！现在问题就是这个lag intervals。。我看了书，还是不明白怎么选。。请朋友指教啊！。。{:3_60:}

取对数是为了消除异方差性
如果原数据没有异方差性，可以不用取对数。

自己看书吧，高铁梅的

如果5种情况中有的上下两个数字都是0，但有的上下两个数字都是1，那么究竟存不存在协整关系？。。。

先确定滞后期再问这个问题

好的，我在尽量看看书，先谢谢你哈！

对了朋友，有一个问题：我做VEC模型，输出结果也有一个协整结论。这是不是意味着我可以不用在做VEC模型之前单独做一个Cointegration Test？。。。即VECM的输出结果已经直接包含了“多变量协整方程”和“向量误差修正方程”？。。。

ECM的变量已经滞后一期了，两个不同

朋友，不好意思又要打扰你了。。我看了书，adf检验显示四个变量都是一阶单整；现在做Johansen协整检验，高铁梅的书说根据AIC或SC准则判别VAR模型的滞后阶数，那么对于Johansen协整检验的滞后阶数而言，是不是从1 1、1 2一直到1 n（这个n是多少？）逐个试一试，看哪一种情况下AIC或SC最小（假设1 k使得AIC最小），就选用那个1 k作为最优滞后阶数？。。。

刚做了，输出结果没有看到AIC或者SC啊？。。

我要选择summary才能看到AIC准则：

                                       
         Akaike Information Criteria by Rank (rows) and Model (columns)                               
0        -16.18993        -16.18993        -16.42664        -16.42664        -16.44365
1        -16.30030        -16.33569        -16.63398        -16.95237        -17.01107
2        -16.19840        -16.38320        -16.50352        -17.08368         -17.19117*
3        -15.95314        -16.09172        -16.26708        -16.89037        -16.97720
4        -15.57011        -15.78282        -15.78282        -16.52378        -16.52378
                                       
这个是我滞后一阶的情况，如果选择最小 -17.19117的话，左边对应的协整个数是2，但上面对应Quadratic
model，这时Trace和Max-Eig都是1，那么岂不是和2矛盾了？。。。书上没说到这个。。还请朋友解惑！。。

悲剧，貌似那个1 n随着n的增大，AIC会不断减少。。还是不明白怎么根据AIC或SC最小准则选择最优滞后阶数！。。。朋友我真的看了书的啊。。觉得没说清楚。。

大致做了一下四个变量的Johansen协整检验,用了第三个选项,滞后阶数为2,做出来一个协整关系,但不知道对不对
；紧接着做VEC模型,滞后阶数同为2,选第三个选项,协整方程个数选为1，以下为输出结果：

       
Cointegrating Eq:         CointEq1
       
y                              1.000000
       
x1                              -1.506458
                              (0.28563)
                              [-5.27408]
       
x2                                1.461927
                               (0.24395)
                                [ 5.99270]
       
x3                                  -0.210052
                                 (0.28915)
                                [-0.72646]
       
C                                -7.988315
                               
Error Correction:        D(y)        D(x1)        D(x2)        D(x3)
                               
CointEq1        -0.001608         0.137097        -0.096905         0.125736
         (0.03290)         (0.07436)         (0.07618)         (0.05810)
        [-0.04887]        [ 1.84372]        [-1.27211]        [ 2.16420]
                               
D(y)         1.016258         0.055377         0.610219         1.013354
         (0.28365)         (0.64114)         (0.65682)         (0.50094)
        [ 3.58279]        [ 0.08637]        [ 0.92905]        [ 2.02290]
                               
D(y)        -0.390883        -0.421653        -0.337468        -0.621141
         (0.26868)         (0.60730)         (0.62215)         (0.47450)
        [-1.45484]        [-0.69431]        [-0.54243]        [-1.30905]

……………………………………………………………………………………………………………………（省略下面的）

假设上面我都做对了，那么VEC模型怎么得到？例如我想表达成D(y)=a*D(x1)+b*D(x2)+c*D(x3)+C的形式。。。

以下是我做VAR模型得到的结果（假设四个变量没有协整关系）：
                                
        y        x1        x2        x3
                                
y(-1)         1.899200         0.744631         0.702450         0.315803
         (0.21111)         (0.34556)         (0.42870)         (0.51842)
        [ 8.99611]        [ 2.15488]        [ 1.63856]        [ 0.60917]
                                
y(-2)        -0.966152        -0.664150        -0.557627        -0.126825
         (0.20138)         (0.32962)         (0.40893)         (0.49451)
        [-4.79772]        [-2.01490]        [-1.36363]        [-0.25647]


…………………………………………………………………………………………………………（省略下面的结果）

这个结果跟VEC得到的结果有点不一样：VEC是带差分符号D的，而VAR的输出没有差分符号D，我不知道当解释VAR模型时，那个VAR方程应该怎么得到？。。例如上面这个结果，那么其中一条方程是不是：y = 1.899200*y(-1)-0.966152*y(-2)+……？还是：Dy = 1.899200*Dy(-1)-0.966152*Dy(-2)+……？

打开VAR后，点view, 有一个lag structure, 在选择lag length criteria

后面不回复了
今天没有带鼠标
不方便

恩恩，这个我在做VAR时已经学会了。。但是我说的是Johansen协整检验啊？。。。