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求问如何用eviews实现滚动协整分析,滚动窗口怎么建立
楼主
unichen
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2018-03-06
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50
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未解决
求问如何用eviews实现滚动协整分析,滚动窗口(rolling windows)怎么建立?
我要求两个市场利率的关联性,一个1000多对数据,想建立滚动窗口进行滚动分析,窗口长度为125,每一个子样本包含125个数据,即数据从1-125,2-126,3-127.......以此类推,然后对每个子样本进行协整检验得到迹统计量,求问怎么用eviews实现?
看到文献有用过这个方法,但不知道具体代码怎么写,求大神帮助,不胜感激!
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