SPSS20做ARIMA模型怎么判断模型好坏

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收藏 2014-06-29

一般教的判断方法是调整R方越大越好，BIC越小越好，大和小怎么判别，好主观啊，我有个序列，不同的p,q取值，模型最大的R方也只有0.4几，没超过0.5，BIC有的最小居然有好几百，有的最小的会是负值。。。究竟R方，BIC值的计算原理是什么哦，能判断为该模型是好的拟合度吗，能选该模型作为最后结果吗，会不会存在找不到最优ARIMA 模型的情况呢

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bakoll

2015-1-15 23:06:40

R2只是判断模型优劣的指标之一，而不是全部，特别是当使用微观数据，样本量比较大的时候，R2可以很小，但这并不能表示模型就差。R的平方等于1的情况较少。但是毫无疑问的是该统计量越接近于1，模型的拟合优度越高。
计算公式BIC=-2 ln(L) +ln(n)*k与AIC一样是对模型的拟合效果进行评价的一个指标BIC值越小则模型对数据的拟合越好

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