[求助]面板数据的自相关

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收藏 2008-04-28

大家有谁知道，面板数据用EVIEWS的变截距模型固定效应模型来做，如果出序列自相关怎么消除呀。查下说可以用一阶自回归（AR(1)),可是怎么操作呀？帮帮忙啦，做毕业论文中......

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2008-8-24 07:25:00

面板数据和时间序列怎么差那么多啊，好多都不知道怎么做

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2011-7-13 14:41:57

相同的问题啊，不知道怎么做啊

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2013-3-12 14:26:46

同问。。。不知道LSSS知道怎么弄了么

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2013-3-30 22:19:58

平常：ls y c x
现在：ls y c x ar(1)
ar(1):表示一阶自相关，同时使多广义差分法
面板中，只要在common coefficients中加个ar(1)

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