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怎样对协整向量进行LM检验
楼主
xieyujingyw
1770
1
收藏
2014-06-30
悬赏
2
个论坛币
未解决
如题:怎样对协整向量进行LM检验和JB检验?
我看到很多文献,在协整检验证明存在协整关系后,会对协整向量进行LM检验和JB检验,这在运行Eviews的时候怎么具体操作?
或者协整后要进行ECM建模之前怎样进行残差检验?在运行Eviews的时候怎么具体操作?请内行指点
并且残差检验是在原序列建的VAR下进行的还是在ECM下进行的?
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全部回复
沙发
xieyujingyw
2014-6-30 09:49:03
还有个问题,建立ECM模型是在原序列的基础上直接建立还是对元数据进行差分之后建立的?
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