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2014-06-30
书上也说了,横截面数据做的模型,R方小是正常,但是我这个模型R方最大也才0.2左右,是不是太小了?

我这个模型是8个自变量的,数据样本有1453个,都是自己辛辛苦苦跑路找的数据,搞数据搞了快半年了

t值大量存在于0.8-1.9之间,偶尔两个超过2的,请各位大神指点一下怎么搞会好一些?{:2_34:}
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2014-6-30 11:39:08
reibiza 发表于 2014-6-30 11:31
书上也说了,横截面数据做的模型,R方小是正常,但是我这个模型R方最大也才0.2左右,是不是太小了?
...
一千多数据,0.2也太小了
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2014-6-30 11:41:14
oliyiyi 发表于 2014-6-30 11:39
一千多数据,0.2也太小了
是啊,不知道怎么的拟合就这么不好……一半来说横截面的多元回归模型R方、t值差不多多小才算是勉强合适啊?
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2016-2-18 15:45:14
直接看P值是否小于0.05就好了  R方如果是时序数据的话一般都在0.2-0.4之间
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2016-3-22 11:00:42
哪本书上有写截面数据R方多大才合适,然后为什么会比较小的原因,能否截个书上介绍这块的图,谢谢
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2016-3-22 11:05:12
胖胖小龟宝 发表于 2016-2-18 15:45
直接看P值是否小于0.05就好了  R方如果是时序数据的话一般都在0.2-0.4之间
截面数据在0.2到0.4吧?
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