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2008-04-29

请问高手:

R的garch模型中,随机扰动项的分布是不是只能服从正态分布?

我看了garch命令的帮助文件,其中的description是这么写的:

Fit a Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic GARCH(p, q) time series model to the data by computing the maximum-likelihood estimates of the conditionally normal model.

我想做随机扰动项服从t分布的garch模型,应该怎么办?

 

谢谢了。

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2008-4-29 15:53:00

例如对时间序列test,做GARCH(1,1)模型,残差分布假设为t,如下

test.garch.t = garch(test~1, ~garch(1,1), cond.dist="t")

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2008-5-3 11:13:00

请教kitewf

我套用这程序出现这问题:

Error in garch(test ~ 1, ~garch(1, 1), cond.dist = "t") :
  order is not a vector

还有,garch的用法怎没有你这模式

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2008-5-4 15:19:00
try the "garchFit" function in the "Rmetrics" package.
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2008-5-5 15:47:00
好的,多谢啦。
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2010-3-7 11:43:50
我的R 关于GARCH的什么帮助都没有。这是怎么回事呢?
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