第一次发帖，希望得到大家的帮助，先谢谢了！

我有两列时间序列数据，分别是两个债券的收益率，时间从2009年到现在。我想考查这两个债券收益率之间的关系，但是要排除债券收益率的长期波动。假设以60天为一个周期做回归，就是第1天到第60天的数据做一个小样本跑一个回归，然后第2天到第61天的数据做小样本跑回归，第3到第62天的数据跑回归……以此类推……然后把每次回归的系数和R平方提取出来。如果得到的系数值不稳定，再减小周期的天数直到结果比较平稳。

不知道这个循环应该怎么写？系数和R平方应该怎么提出来列成一张表？

谢谢~~