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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
7960 1
2014-07-08
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1:用STATA做,我手头上的例题是做,HS300,interest,cpi的Var模型,书上的例子是做2期滞后,其命令为var HS300 interest cpi,lags(1/2), 我发现 只能做滞后1期与滞后2期,问包含滞后1期,2期,3期,4 期的命令是什么。

2:用Stata做DF检验, 用dfuller hs300, trend drift,  trend与drift 是参数名,代表包含时间趋势与漂移,但是软件给出结果为:cannot specify drift if time trend is included,难道时间序列不能做包含趋势(trend)?与含漂移项(drift)的检验? 如果要做同时含趋势与漂移的检验,则命令是什么呢

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2014-7-9 09:11:02

1. lags(1/5)。“/”是“—”的意思。
2. 没有同时把drift和trend同时包括的命令。估计是因为drift含有时间趋势,所以stata命令中没有这个设定。在drift命令下,对ADF检验方程是有时间趋势系数为0的约束。具体可以看stata手册,里面有详细的总结。
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