求助~~两个时间序列不同阶平稳，怎么做格兰杰检验？ - 经管之家

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求助~~两个时间序列不同阶平稳，怎么做格兰杰检验？

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收藏 2008-05-02

等待好心人的解答！

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2008-5-2 14:26:00

俺也搬个凳子来看……

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2008-5-2 20:06:00

可不可以直接在VAR模型中用格兰杰检验啊？

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胖胖小龟宝

2016-6-29 10:59:46

不同阶单整不可以做格兰杰（因为不能做协整）
一般考虑将高阶单整的差分使之同阶单整

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