[MFE] Black-Derman-Toy model 问题求助 - 经管之家

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[MFE] Black-Derman-Toy model 问题求助

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收藏 2014-07-12

求教各位大神：这个BDT模型是converge的吗？就是比如R(du)和R(ud) 相等吗？书上哪里有这类阐述？谢谢！

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2014-7-12 09:01:17

有些凌乱，难道这是MLC的？

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2014-7-12 09:22:04

好像是mfe的吧

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2014-7-12 12:04:41

its same~ BDT special in terms of the ratio is for sure exp (2 volaitility ) between up n down node

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