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怀特异方差性检验White Heteroskasticity
shaoqinglong11
7258 8
2014-07-14
请问怀特异方差性检验的STATA命令是什么？
我是VEC模型中用的，所以estat imtest好像是用不了的
请问有其他办法吗？
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zsuphoenix
2014-7-14 19:31:16
时间序列模型还搞啥怀特异方差啊。
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shaoqinglong11
2014-7-14 19:32:42
zsuphoenix 发表于 2014-7-14 19:31
时间序列模型还搞啥怀特异方差啊。
为了检验残差
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zsuphoenix
2014-7-14 19:48:12
white检验不是截面模型的吗？时间序列的话是ARCH检验吧，再说VEC模型，不是得把滞后设成让残差白噪声吗
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shaoqinglong11
2014-7-14 20:06:57
zsuphoenix 发表于 2014-7-14 19:48
white检验不是截面模型的吗？时间序列的话是ARCH检验吧，再说VEC模型，不是得把滞后设成让残差白噪声吗
是的，我是先设成白噪声的
请问ARCH检验的命令式什么？
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zsuphoenix
2014-7-14 21:08:39
The following postestimation commands for time series are available for
    regress:


    Command              Description
    ---------------------------------------------------------------------------
    estat archlm         test for ARCH effects in the residuals
    estat bgodfrey       Breusch-Godfrey test for higher-order serial
                           correlation
    estat durbinalt      Durbin's alternative test for serial correlation
    estat dwatson        Durbin-Watson d statistic to test for first-order
                           serial correlation

不知道VEC之后能否使用啊
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