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2014-07-14
本人本科经济统计专业(数学和统计学的不多),学习数理金融或者金融工程,想先补补数学课,求前辈推荐需要修的数学课程及先后顺序,最好是有教材名称及作者或者出版社名称~
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2014-7-14 21:50:38
好好学高数就行了啊,要么买一本《数理经济学的基本方法》(美)蒋中一 /著   北京大学出版社,应该够用了的。
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2014-7-15 12:03:10
罗斯《数理金融初步》
程士宏的《测度论与概率基础》
王军 王娟的《随机过程及其在金融领域的运用》
龚光鲁 的《随机微分方程及其应用概要》
威廉姆斯《测度与鞅》Willams《Probability and Martingales》
慢慢看,5本书细细看一遍至少半年,我就是这么过来的。但是看完了你就有质的飞越。
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2014-7-15 12:46:00
fantuanxiaot 发表于 2014-7-15 12:03
罗斯《数理金融初步》
程士宏的《测度论与概率基础》
王军 王娟的《随机过程及其在金融领域的运用》
厉害,五本书这么短时间就啃下来,向你看齐啊!!
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2014-7-15 20:43:11
fantuanxiaot 发表于 2014-7-15 12:03
罗斯《数理金融初步》
程士宏的《测度论与概率基础》
王军 王娟的《随机过程及其在金融领域的运用》
其实不用看那么多,推荐

概率和随机方面:
1.Willams《Probability and Martingales》
2.Shreve,S.E 金融随机分析 两卷

统计方面:
1. 郑明,数理统计讲义  或者随便一本高等数理统计教材。这里推荐的复旦的教材比较简明扼要,易于学习。
2.  Ruey S. Tsay   金融时间序列分析(第3版) Analysis of Financial Time Series

吃透上面4本书基本你就有了硕士水平的数理金融基础了。
如果数学分析基础不够,推荐恶补bayb rudin《Principles of Mathematical Analysis (Third Edition)》。
如果代数基础不够,推荐好书 Axler,S. 《Linear Algebra Done Right》

酱紫。上面的东西沉下心,应该需要一年左右的时间吧。

学习数学,不光要看书,还需要做题。学习统计,还需要做project。

加油。
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2014-7-15 21:56:09
galilee 发表于 2014-7-15 20:43
其实不用看那么多,推荐

概率和随机方面:
最好的恶补就是施礼亚耶夫的《概率》两本和《随机金融基础》两本,但是需要有耐心!!
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