各位好！我对时间序列做多元回归分析想拟合一方程（从1978年以来的数据，一个因变量Y(比如GDP)，13个自变量Xi（比如各项产值），发现存在较严重的多重共线性，于是我对原来的13个解析变量Xi做因子分析，从中抽出了3个因子Fi，现在我想再对现在的Fi和Y做回归，因为Xi已处理成Fi ,那么我现在应该对Y进行什么处理成Y*，使Y*能和Fi做回归呢？
谢谢
[此贴子已经被作者于2008-5-6 18:39:22编辑过]
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不好意思，本人非统计专业，统计功底不怎么的，不过我的模型还是可以做的啊，应怎么做啊
帮帮忙啊
[此贴子已经被作者于2008-5-6 18:45:50编辑过]
你要做的是主成分回归，应该用提取的三个主成分，再计算主成分的得分，然后用Y与三个得分变量做回归就好了，多重共线性也就没有了，最后在转换成原来变量的方程就可以了。转换方法如下，把三个主成分的得分公式代入得到的回归方程。
谢谢能回复
那也就是说无须对Y做任何处理直接和三个得分变量做回归了？因为此时的Fi与原来的Xi在绝对量上相差好大啊，Y不处理不行啊
谢谢，试试
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