VAR模型通常用于相关时间序列系统的预测和随机扰动对变量系统的动态影响，我的数据是面板数据，想做方差分解，不知可否用VAR模型呢？
看来VAR是不能用了，我目前的情况是这样的：我的面板数据是几百家公司6年的数据，把公司分了三个组，目的是想对比一下某一个解释变量对因变量的影响作用在各个组之间有没有区别，不知用什么计量方法，还请大虾指教啊！！
[此贴子已经被作者于2008-5-8 14:46:59编辑过]
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panel data可以包含多个自变量，另外数据长度也可以不同，
VAR限制就严格多了，所以一般不可以，除非很特殊的情况.
另外，panel data和VAR 模型关注点也有不小的差别，panel data一般个体与个体间
有共同点和不同点，VAR模型没有考虑各个不同个体间共同的性质。
多谢指点
看来是不行了，论文又陷入困境了。。。
似不相关模型和变系数模型应该可以做
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