没人关注，只好自己找答案

请问楼主 那个R_s 到底是什么意思啊 怎么解释 万分感谢

用你得到的VR值，正态化，VR值减去1的差除以根号下一个φ，就可以得到Z，近似服从标准正态分布。Z和Z星的区别是φ不同，具体你可以看看相关论文。


想问一下，你用stata的哪个命令做方差比检验呢？方差比检验和方差分析不同吧？看了好多帖子，将方差比检验的不多，题目写方差比检验，内容就变成了方差分析。你也是做有效性分析呢吧？

请参考stata关于lomackinlay的原始编码：http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/l/lomackinlay.ado

其中，R_s表示standardized R statistic，它的计算公式是：scalar `rs' = sqrt(`n'*`q')*`m'/sqrt(`v')

其中scalar `m' = `vr' -1，对应的就是Lo and Mackinlay (1988)论文中的公式（11）；

其中scalar `v' = (2*(2*`q'-1)*(`q'-1))/(3*`q’)，对应的就是Lo and Mackinlay (1988)论文中的公式（14）其中括号内后部分；

公式里面前面还有一个部分sqrt(`n'*`q’)，对应的就是Lo and Mackinlay (1988)论文中的公式（14）中的根号下nq部分；

具体公式请参考Lo and Mackinlay (1988)原论文：https://academic.oup.com/rfs/article/1/1/41/1601244#114156214，可能更容易理解。

所以R_s就是对应论文中的Z(q)，同方差假设下的结果；加入robust后的R_s就是对应论文中的Z*(q)，控制异方差下的结果；后面的就是p值。

以上只是个人见解，仅供参考。

请问怎样做方差比检验呢？谢谢

没安装stata，安装matlab的朋友们可以看下解决方法：
https://ww2.mathworks.cn/help/ec ... b-93ba-bdb7a722ba16  
matlab可以直接用vratiotest算出来方差比检验，链接里就是帮助文档，需要的可以自己看下
h = vratiotest(y)
[h,pValue,stat,cValue] = vratiotest(y)
StatTbl = vratiotest(Tbl)
[___] = vratiotest(___,Name=Value)
[___,ratio] = vratiotest(___)
其中y就是时间序列数据，h就是逻辑值（0就是随机游走）