intercept、trend项应该根据趋势图看，再选AIC最小的一个，不知对不对？<br/>另外，关于lag项的选择很多人都说该选AIC最小的一个，但昨天一位我很信任的大哥说得选一个ADF回归方程系数都有效时的那个滞后阶数（如下表中LF1(-1) 、DLF1(-1) 与C的系数必须有效，否则就得换一个lag再试）。最近实际操作时也发现有时选定某个滞后项的AIC虽然是最小的，但回归方程系数的prob值会大于10％，与大哥说的相矛盾。我被搞糊涂了，不知究竟该怎样选滞后项，从而判定平稳性。请高手指点～谢谢<br/>       <br/> Augmented Dickey-Fuller test statistic      1.343333     0.9989<br/>Test critical values:    1% level        -3.439155    <br/>                                  5% level        -2.865316    <br/>                                  10% level        -2.568837    <br/>                <br/>*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                <br/>                <br/>                <br/>Augmented Dickey-Fuller Test Equation                <br/>Dependent Variable: D(LF1)                <br/>Method: Least Squares                <br/>Date: 05/09/08   Time: 03:40                <br/>Sample (adjusted): 4/05/2004 3/29/2007                <br/>Included observations: 724 after adjustments                <br/>                <br/>Variable      Coefficient    Std. Error    t-Statistic    Prob.  <br/>                <br/>LF1(-1)          0.003746    0.002789    1.343333    0.1796<br/>D(LF1(-1))    -0.311793    0.034675    -8.991921    0.0000<br/>C                   -0.025231    0.018662    -1.351966    0.1768<br/>                <br/>R-squared    0.101141        Mean dependent var        -0.000124<br/>Adjusted R-squared    0.098648        S.D. dependent var        0.001836<br/>S.E. of regression    0.001743        Akaike info criterion        -9.862338<br/>Sum squared resid    0.002190        Schwarz criterion        -9.843340<br/>Log likelihood    3573.166        F-statistic        40.56421<br/>Durbin-Watson stat    2.093401        Prob(F-statistic)        0.000000<br/>                <br/><br/>