[求助]Intercept和Trend and Intercept选择的问题

shengjian

20845

收藏 2010-04-23

时间序列P的曲线图如上，在对P做ADF检验的时候，应该选常数项还是选下面的常数和时间趋势项？如何判断的？谢谢！

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lpyingying

2010-4-23 19:51:28

intercept 和 Intercept and trend都做，看ADF后的显著性来判断。谁的P值小就选择哪一个。

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kemufei

2010-4-23 23:04:43

intercept 代表变量含有截距项， Intercept and trend表示变量既含有截距项，又含有趋势项，如果按照楼主的趋势图分析，应该选择用后者，意见仅供参考

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shengjian

2010-4-24 00:22:23

嗯，谢谢！我用的也是含常数和时间趋势项的检验
我的理由是序列没有围绕某一均值上下波动，不知道能不能站得住脚，嘿嘿
3# kemufei

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willgcw

2010-4-24 19:39:48

楼主理解错误。
看趋势图只是一个方面，还必须看做出后的辅助回归，看趋势项和常数项是否显著，不显著就去掉。（看显著不是用普通的T检验，一般值要大于2.6才行）
另外，这也是一个有争议的问题，好像晓桐说，就从带趋势、常数、NONE一个个地试，只要有一个说明平稳，那就平稳。。。

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bbs0805

2010-4-24 20:57:01

应考虑结构突变的单位根检验！

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