你可以先把国家和行业合并成一个分组变量，进而设定面板。
egen id = group(country industry)
xtset id year
xtreg ……

谢谢连老师。还有两个问题请教，：
其一，由于是跨国多行业的数据，没法找到细分行业的特征变量，换言之，回归方程中只有一个解释变量。那么变量遗漏问题，应该是最重要的问题，那么这种情况如何解决呢？我的基本想法是通过控制国家、行业和时间效应，来缓解变量遗漏的问题，您觉得可以么？还有其他建议么？
其二，STATA中的ivreg2hdfe命令能够进行工具变量的双固定效应估计，但是该命令没有提供检验内生性存在与否的检验结果。不知有没有其他命令可以呢？

谢谢连老师！

1. 也只能如此了。
2. 可以使用 xdmexogxt 进行内生性检验。

我用findit xdmexogxt，  怎么没有找到呢？

findit dmexogxt