你可以检验一下你选的变量是否存在自相关性，然后对变量做出筛选，仅供参考

为什么要逐步回归？用逐步回归要小心的！很可能把一些关键变量给扔掉，那结论就。。。。。。。

我觉得搂主对于问题的描述不够清晰！你是指对变量进行分组，然后在每一个组中删掉若干变量吗？还是删去某一组不明显的变量？

根据本人的经验，如果变量很多，可以做因子分析，以便确定影响应变量的几组因素，结合你要分析的问题背景，这些因素往往会有实际意义。但是这里分组不是为了删除变量，而是为了更好的理解你要分析的问题。至于为了达到删除变量，获得结构更为简单明了的模型的目的，分不分组往往无所谓。一般还是根据逐步回归或相似的办法得到，只不过注意，最好不要把此前因子分析中得到的几个因子的某一个或几个全部删掉，以免减少模型实际解释能力。