如何比较不同回归方程的系数差异的显著性

sunnyshine

31836

收藏 2008-05-09

假如分别对二个子样本回归,如何比较回归1中的一个系数和回归2中的一个系数这二者是否具有显著性的差异?请高手帮忙解答,谢谢!

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

qiuguanhua

2008-5-9 16:39:00

   这个问题问得好，搬凳子坐下等高人出来指点迷津！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

蓝色

2008-5-9 16:40:00

加虚拟变量，混在一起回归

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sunnyshine

2008-5-9 16:56:00

加虚拟变量一起回归这个方法有些想不明白的地方,产生虚拟变量后要和原来要比较的系数交叉相乘,这样很容易导致多重共线性,而且,你在分别报告二个子样本的结果时,如何从虚拟变量的回归中产生二个结果

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

arlionn

2008-5-9 19:48:00

bootstrap 是个不错的选择。

连玉君和程建(2007,2) 财经研究这两文章中使用了这一方法。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

spoonshen

2008-5-10 01:42:00

z test 或者 t test. 参见Cohen and Cohen (1983，pp. 53-55)。

Cohen,
J. & Cohen, P. (1983). Applied
multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates.

论坛上好像有最新一版的书。页码应该会不一样，但是内容应该还是有。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

pussycat

2008-7-29 16:30:00

转自：https://bbs.pinggu.org/thread-207978-1-1.html&star=1#350760

参见STATA9.2 的帮助文件

help suest

-----------------------------------------------------------------

Example 2: Do coefficients vary between groups? ("Chow test")

    . intreg inc age edu if male
    . est store Male
    . intreg inc age edu if !male
    . est store Female
    . suest Male Female
    . test [Male=Female], cons

我也找了很久阿，今天偶然看到的。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zerana

2008-8-1 17:48:00

以下是引用sunnyshine在2008-5-9 16:29:00的发言：

假如分别对二个子样本回归,如何比较回归1中的一个系数和回归2中的一个系数这二者是否具有显著性的差异?请高手帮忙解答,谢谢!

hausman test就是比较随机效应和固定效应两种模型是否估计结果有系统性差别。后来这种检验方法一般化了。估计能解决你的问题，但实际情况要根据你模型和假设进行。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

tmdxyz

2008-8-1 20:48:00

如果要比较多个直线回归方程之间的斜率以及截距的差异显著性，利用SAS倒是非常简单的，详细请参见“黄燕，王平，SAS统计分析及应用，P242”。

至于要比较多个非直线回归方程见系数的显著性，哎，我也不很明白。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lzj5315

2010-5-22 16:32:54

在spss如何操作呢？对两条回归直线的差异显著性检验？
如何检验截距和斜率的显著性呢？谢谢！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liulin249

2010-5-22 16:56:16

不知高级编程能否做出来，SPSS菜单操作做不出来两条回归线系数之间的差异显著性。但ＡＭＯＳ里能够做出来。就是多样本回归后一个系数配对比较，自动给出系数差异显著性。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sungmoo

2010-5-22 17:22:39

http://www.pinggu.org/bbs/thread-279830-1-1.html
http://www.pinggu.org/bbs/thread-598397-1-1.html

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

☆wittycat☆

2013-5-8 18:48:41

请问有哪个高手知道怎么用eviews解决这个问题吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

DaphneDawn

2015-4-20 19:16:34

liulin249 发表于 2010-5-22 16:56
不知高级编程能否做出来，SPSS菜单操作做不出来两条回归线系数之间的差异显著性。但ＡＭＯＳ里能够做出来。 ...

楼主，我在做调节效应分组回归分析的时候，要看各组的回归系数差异是否显著。您说用Amos可以做，想请教下要怎么做呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liulin249

2015-4-20 19:49:05

DaphneDawn 发表于 2015-4-20 19:16
楼主，我在做调节效应分组回归分析的时候，要看各组的回归系数差异是否显著。您说用Amos可以做，想请教下 ...

stata可以解决此问题。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

DaphneDawn

2015-4-20 20:03:46

liulin249 发表于 2015-4-20 19:49
stata可以解决此问题。

我不太会用stata，能请楼主指点下吗？
假设模型的因变量是Y，自变量是X，调节变量是性别，怎么把数据按性别分组，然后分别作X对Y的回归呢？

我只会用SPSS，但不会做这个~~~

谢谢楼主！！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liulin249

2015-4-20 22:32:19

DaphneDawn 发表于 2015-4-20 20:03
我不太会用stata，能请楼主指点下吗？
假设模型的因变量是Y，自变量是X，调节变量是性别，怎么把数据按性 ...

有很多种方法。这里推荐其中一种用得比较多的方法。Fisher F M. Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions: An Expository Note[J]. Econometrica, 1970,38(2):361-366.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

DaphneDawn

2015-4-23 14:52:26

liulin249 发表于 2015-4-20 22:32
有很多种方法。这里推荐其中一种用得比较多的方法。Fisher F M. Tests of Equality Between Sets of Coef ...

谢谢，我会看看这篇论文~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

DaphneDawn

2015-4-23 14:52:28

liulin249 发表于 2015-4-20 22:32
有很多种方法。这里推荐其中一种用得比较多的方法。Fisher F M. Tests of Equality Between Sets of Coef ...

谢谢，我会看看这篇论文~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jannsz06

2015-4-23 23:21:50

你问题不清楚，我的理解有以下几点
如果是时间序列划分两个子样本，使用chow test构造F统计量；
如果是截面数据或者面板数据划分两个子样本，则使用的方法很多，其一是使用似无关检验，其二是采用bootstrap构造t统计量，其三是采用stata的新命令-结构方程模型gsem同时估计两个方程使用t检验完成，与似无关检验的思路一致。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sunying275

2018-8-21 09:50:32

liulin249 发表于 2015-4-20 19:49
stata可以解决此问题。

您好，请教您一个问题，假如有下面两组数据，第一列变量为因变量Y，后三列变量为三个自变量X1、X2、X3,想要比较两组数据R方差异的显著性用stata怎么操作运行呢？感谢！
第一组：
.013327  .20815  .287754 .782385
.112668 1.11761  .895555 .303699
.060902 -.59525  .598665  .14842
.02295 -.12905  .757479 .146915
.093209 -.43398  .615161  .37982
.041191 -.20366  .753576 .079521
.106918  .20997  .757837 .115663
.049901 -.21107  .761646 .107176
.019196 -.68054  .756162 .359908
.070635  .03199  .800047 .054875
.039877 -.33191  .495417 .519124
  .0128  .42531  .287422 .799178

第二组数据：
.106968 -.19485 .75732 .227983
.071221 -.18583  .689373 .186786
.028097 -.44964  .686365 .118864
.052616 -.32891 .84865 .183201
.197567 -.32035  .793275 .081481
.065108 -.22083  .711968 .244295

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liulin249

2018-8-21 10:07:59

比较R方差异有何意义？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sunying275

2018-8-21 10:32:48

liulin249 发表于 2018-8-21 10:07
比较R方差异有何意义？

您好，我的样本是按照是否为国有企业分组，目的是想要看两个分组的显著性（R方）是否有差异，也就是国有企业性质不同是否对回归产生影响，不知我这样说清楚了没有

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sunying275

2018-8-21 10:32:49

liulin249 发表于 2018-8-21 10:07
比较R方差异有何意义？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liulin249

2018-8-21 20:07:54

用哑变量不就行了？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群