如何比较不同回归方程的系数差异的显著性,着急交功课

14521

收藏 2013-09-20

悬赏 1000 个论坛币已解决

假如分别对二个子样本回归,如何比较回归1中的一个系数和回归2中的一个系数这二者是否具有显著性的差异?

reg DinvffA Dcycle Dtrend yrdumy* if fc=1
reg DinvffA Dcycle Dtrend yrdumy* if fc=0

yrdumy*是一长串dummy variable。

问题1. 怎么知道Dcycle的系数在fc＝1和fc＝0两组有差异？
问题2. 怎么知道Dcycle和Dtrend的系数差异在fc＝1和fc＝0两组，是有显著不同的？
比方说，Dcycle的系数是a，Dtrend的系数是b，我们先算出a和b的差异（a－b），然后看（a－b）在fc＝1和fc＝0两组是不是显著不同？

各1000币，非常感谢大家！

问题二在蓝色兄的链接中没有涉及。不知道那位朋友可以解答，非常感谢！

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https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html 19、如何比较不同回归方程的系数差异的显著性 https://bbs.pinggu.org/thread-1499419-1-1.html https://bbs.pinggu.org/thread-314615-2-1.html https://bbs.pinggu.org/thread-279830-1-1.html https://bbs.pinggu.org/thread-598397-1-1.html https://bbs.pinggu.org/thread-258628-1-1.html

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蓝色

2013-9-20 23:55:38

https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html
19、如何比较不同回归方程的系数差异的显著性
https://bbs.pinggu.org/thread-1499419-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-314615-2-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-279830-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-598397-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-258628-1-1.html

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huangfanchang

2013-9-21 01:38:03

kankan

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nkunku

2013-9-21 02:52:02

非常好，值得一看。原先只知道在SAS中比较两条回归（直）线，以及在Origin中两个模型方程之间是否一致的做法。现在看，还有这么多种情况。

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xingxf

2013-9-21 04:22:59

蓝色发表于 2013-9-21 01:35
https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html
19、如何比较不同回归方程的系数差异的显著性
http://bbs ...

蓝色版主总结的好，很实用。

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econfj

2013-9-21 09:47:47

蓝色发表于 2013-9-21 01:35
https://bbs.pinggu.org/thread-272681-1-1.html
19、如何比较不同回归方程的系数差异的显著性
http://bbs ...

非常感谢！
读了上面的链接，问题一应该可以通过如下程序解决：
reg DinvffA Dcycle Dtrend yrdumy* if fc==1
est store a
reg DinvffA Dcycle Dtrend yrdumy* if fc==0
est store b
suest a b
test [a_mean]Dcycle=[b_mean]Dcycle

搞不明白，如果用Ftest，用交乘项的方法，yrdumy*这些dummy variable怎么处理，直接跟fc这个dummy再交乘？

问题二在上面的链接没有涉及。

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econfj

2013-9-21 17:38:21

问题二在蓝色兄的链接中没有涉及。不知道那位朋友可以解答，非常感谢！

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voodoo

2013-9-21 23:23:32

问题二思路：
...
gen z=Dcycle+Dtrend
reg z Dtrend ... // 记住回归中无需纳入Dcycle
...
按原来的方法检验Dtrend的系数（不难推导出其为-a+b）是否存在差异即可。

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蓝色

2013-9-29 08:39:29

问题一解决了，问题二也就解决了啊

sysuse auto, clear
generate wgt=weight/100

reg mpg wgt price if foreign==0
est store a
reg mpg wgt price if foreign==1
est store b

suest a b
test [a_mean]wgt-[a_mean]price = [b_mean]wgt-[b_mean]price

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econfj

2013-9-29 10:54:38

蓝色发表于 2013-9-29 08:39
问题一解决了，问题二也就解决了啊

sysuse auto, clear

方法正解，不过[a_mean]中的mean具体啥意思啊？

两个问题，各1000币。主题下，我可以支付1000，还有1000. 要不蓝色兄，你上传一个东西，设置1000币，我来购买，谢谢！

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蓝色

2013-9-29 11:04:49

. sysuse auto, clear
(1978 Automobile Data)

. generate wgt=weight/100

.
. reg mpg wgt price if foreign==0

   Source |    SS    df    MS             Number of obs =    52
-------------+------------------------------          F(  2, 49) = 87.05
   Model |  895.435922    2  447.717961          Prob > F    =  0.0000
Residual |  252.006385 49  5.14298745          R-squared    =  0.7804
-------------+------------------------------          Adj R-squared =  0.7714
   Total |  1147.44231 51  22.4988688          Root MSE    =  2.2678

------------------------------------------------------------------------------
      mpg |    Coef. Std. Err.    t P>|t|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      wgt |  -.6684313 .0616974 -10.83 0.000 -.7924169 -.5444456
   price | .0002368 .0001385    1.71 0.094 -.0000416 .0005152
   _cons | 40.56149 1.637025 24.78 0.000    37.27177 43.85122
------------------------------------------------------------------------------

. est store a

. reg mpg wgt price if foreign==1

   Source |    SS    df    MS             Number of obs =    22
-------------+------------------------------          F(  2, 19) = 8.41
   Model |  431.002738    2  215.501369          Prob > F    =  0.0024
Residual |  486.860898 19  25.6242578          R-squared    =  0.4696
-------------+------------------------------          Adj R-squared =  0.4137
   Total |  917.863636 21  43.7077922          Root MSE    = 5.062

------------------------------------------------------------------------------
      mpg |    Coef. Std. Err.    t P>|t|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      wgt | -.875872 .5491112 -1.60 0.127 -2.025175    .273431
   price |  -.0003109 .0009068 -0.34 0.735    -.002209 .0015871
   _cons | 47.04234 8.124348    5.79 0.000    30.03788 64.04679
------------------------------------------------------------------------------

. est store b

.
. suest a b

Simultaneous results for a, b

                                                Number of obs =       74

------------------------------------------------------------------------------
         |             Robust
         |    Coef. Std. Err.    z P>|z|    [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
a_mean    |
      wgt |  -.6684313 .0660396 -10.12 0.000 -.7978665 -.538996
   price | .0002368 .0002078    1.14 0.254 -.0001704 .0006441
   _cons | 40.56149 1.642392 24.70 0.000    37.34246 43.78052
-------------+----------------------------------------------------------------
a_lnvar    |
   _cons | 1.637634 .2941351    5.57 0.000    1.06114 2.214128
-------------+----------------------------------------------------------------
b_mean    |
      wgt | -.875872 .4376178 -2.00 0.045 -1.733587 -.0181569
   price |  -.0003109 .0007267 -0.43 0.669 -.0017352 .0011133
   _cons | 47.04234 6.477927    7.26 0.000    34.34583 59.73884
-------------+----------------------------------------------------------------
b_lnvar    |
   _cons | 3.243539 .3206506 10.12 0.000    2.615076 3.872003
------------------------------------------------------------------------------

. test [a_mean]wgt-[a_mean]price = [b_mean]wgt-[b_mean]price

( 1)  [a_mean]wgt - [a_mean]price - [b_mean]wgt + [b_mean]price = 0

         chi2(  1) = 0.22
      Prob > chi2 = 0.6407

那个是 suest里面的保存的变量
看suest的结果就知道了。
不同回归那个是不一样的。

论坛币就不用了。
我可不发收费的帖子啊

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小巫仙why

2014-3-20 09:24:23

蓝色发表于 2013-9-29 11:04
. sysuse auto, clear
(1978 Automobile Data)

您好我要对两组panel data做回归回归方程是这样的：statsby "xtreg inv mb roa y1-y10 ind1-ind30,fe robust" _b _se,replace saving(E:\lunwen-chengxu\result.dta) 固定效应模型我想比较两组回归mb前面的系数是否有显著差异是不是也可以用您介绍的这种方法呢？

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呆呆小姐

2017-6-25 10:33:41

蓝色发表于 2013-9-29 08:39
问题一解决了，问题二也就解决了啊

sysuse auto, clear

a was estimated with a nonstandard vce (conventional)
我用处理效应模型，首先用处理效应模型回归，然后按此命令，显示以上的错误，应该怎么解决呢

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天使能量啵

2020-3-26 22:41:17

蓝色发表于 2013-9-29 08:39
问题一解决了，问题二也就解决了啊

sysuse auto, clear

老师，请问一下如果相比较三个回归模型中解释变量的系数差异比如
reg y x1 a b c
reg y x2 a b c
reg y x3 a b c
比较x1 x2 x3之间的系数差异，x1 x2 x3 都是连续型变量，应该怎么做？
小白求教

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蓝色

2020-3-27 07:47:56

天使能量啵发表于 2020-3-26 22:41
老师，请问一下如果相比较三个回归模型中解释变量的系数差异比如
reg y x1 a b c
reg y x2 a b c

suest 啊
两个可以，你扩展到三个模型就可以了。
看suest帮助里面的例子

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