[求助]如何实现对3 组作 Chow-test？

40982

收藏 2009-10-29

我知道对两组作Chow-test的公式是：

                           ess_c - (ess_1+ess_2)
                           -----------------------------
                                             k
  F  =                --------------------------------
(k, N_1+N_2-2*k)       ess_1 + ess_2
                           ------- --------------------
                                    N_1 + N_2 - 2*k

但是，如果我想做对3组作Chow-test,看这3组能否pool的话，能不能把上面公式改造成以下形式呢？

                                                   ess_c - (ess_1+ess_2+ess_3)
                                                   -----------------------------------------
                                                                           2k
  F  =                                        ----------------------------------------------
(2k, N_1+N_2 + N_3- 3*k)                ess_1 + ess_2 +ess_3
                                                   ---------------------------------
                                                         N_1 + N_2+ N_3 - 3*k

k =regressors (inc. the interept term) 的数量。

谢谢。

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sqzdk

2009-11-1 01:08:00

咋木有人理呢？

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jnpsb

2009-11-20 16:28:41

这应该是不行的！需要两两检验。

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sungmoo

2010-3-13 15:42:24

sqzdk 发表于 2009-10-29 22:31 我想做对3组作Chow-test,看这3组能否pool的话

*设因变量是y，自变量是x1-xn，分组变量是g，有两组（g=1、2、3）。对三组回归的截距项是否相同的F检验（原假设是三组的截距项相等）。

foreach i of var x?{
g `i'1=`i'*(g==1)
g `i'2=`i'*(g==2)
g `i'3=`i'*(g==3)
}
ta g, g(g)
reg y x?? g?,noc
test g1=g2=g3

*或

reg y c.x?##g
test 2.g=3.g=0

*其他变量的系数的检验类似。