全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
【急求解决】二阶自相关，修正后的回归方程失去经济意义，该如何处理
RogerZ713
8278 5
2016-06-06
悬赏 100 个论坛币 已解决
本人自学不久，现在研究租金和主要经济要素的关系，通过单位根检验和多重共线性检验后得出如下回归方程
Capture 1.JPG
通过自相关检验判定有二阶自相关，于是方程中加入AR(1 to 2)进行修正，但修正的回归方程中的自变量系数不能通过t检验，且出租率的回归系数为负，与现实经验不符(出租率越高租金越高，应成正相关关系)，请各位师兄不啻指教接下来该怎么做？
Capture 2.JPG Capture 3.JPG

附上原时间序列
Book1.xlsx
大小:(17.99 KB)

 马上下载

最佳答案

wanshanle 查看完整内容

VAR Lag Order Selection Criteria取10，3阶最优所以滞后是三阶的。 No root lies outside the unit circle单位圆内。 因果检验基本通过 Dependent variable: RENT1 Excluded Chi-sq df Prob. REAL2 4.668145997852327 3 0.1977735317852475 STOCK1 9.609309269265193 3 0.02219648078344017 OCCUPANCY 20.39038752756463 3 0.0001408809483556262 All 35.30965276921538 9 5.253570446284161e-05 Depe ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
wanshanle
2016-6-6 13:16:03
VAR Lag Order Selection Criteria取10，3阶最优所以滞后是三阶的。
No root lies outside the unit circle单位圆内。
因果检验基本通过
Dependent variable: RENT1                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
REAL2        4.668145997852327        3        0.1977735317852475
STOCK1        9.609309269265193        3        0.02219648078344017
OCCUPANCY        20.39038752756463        3        0.0001408809483556262
                       
All        35.30965276921538        9        5.253570446284161e-05
                       
                       
Dependent variable: REAL2                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
RENT1        14.72943481108869        3        0.002063089998257439
STOCK1        3.042933694400585        3        0.3850528977566997
OCCUPANCY        1.711017053542839        3        0.6344872365096764
                       
All        26.5403182792111        9        0.001665694790801142
                       
                       
Dependent variable: STOCK1                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
RENT1        4.869335538583753        3        0.181618914650256
REAL2        3.395026653761755        3        0.3346341761072966
OCCUPANCY        4.304090771446245        3        0.2304448576910814
                       
All        13.63573519670728        9        0.1358856073359827
                       
                       
Dependent variable: OCCUPANCY                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
RENT1        1.933606631125998        3        0.5863005936600674
REAL2        1.316160737776889        3        0.7252991734124945
STOCK1        1.234500676539164        3        0.7447420683604506
                       
All        4.373304932501736        9        0.8851715507265286
                       
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

RogerZ713
2016-6-7 10:44:01
没有人可以帮忙看看吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wanshanle
2016-6-8 03:45:10
小白一枚,然而并不是这么做.
ADF单位根检验（SIC）得到stock.rent一阶单整real二阶单整，分别进行相应的差分处理。
new object了VAR，取滞后三阶：
RENT1 = 0.267205992574*RENT1(-1) + 0.0396599549382*RENT1(-2) - 0.0928726734909*RENT1(-3) + 0.0817350567949*REAL2(-1) + 0.17264590179*REAL2(-2) - 0.0015198615842*REAL2(-3) + 0.0104855500145*STOCK1(-1) - 0.0131444503384*STOCK1(-2) - 0.0200761860249*STOCK1(-3) + 1.85451531596*OCCUPANCY(-1) - 0.219271763321*OCCUPANCY(-2) - 1.11894801113*OCCUPANCY(-3) - 43.9943020346

REAL2 = 0.163301758855*RENT1(-1) - 0.339659396244*RENT1(-2) - 0.0102509127664*RENT1(-3) - 1.00546459576*REAL2(-1) - 0.983199877874*REAL2(-2) - 0.901496252708*REAL2(-3) + 0.00930193078205*STOCK1(-1) + 0.00118161079865*STOCK1(-2) - 0.00777581850442*STOCK1(-3) - 0.506350871429*OCCUPANCY(-1) + 0.75503532822*OCCUPANCY(-2) - 0.332067196217*OCCUPANCY(-3) + 8.20050698277

STOCK1 = 1.63474031777*RENT1(-1) + 1.33227531783*RENT1(-2) - 5.27481049959*RENT1(-3) - 2.47503130848*REAL2(-1) - 0.431672506483*REAL2(-2) - 2.70965529382*REAL2(-3) - 0.0755524761977*STOCK1(-1) + 0.362523128905*STOCK1(-2) - 0.0672387067311*STOCK1(-3) + 2.66105379585*OCCUPANCY(-1) + 14.0275899258*OCCUPANCY(-2) - 10.0503388236*OCCUPANCY(-3) - 522.950936472

OCCUPANCY = 0.0445194501001*RENT1(-1) - 0.0319909096229*RENT1(-2) - 0.0133565069222*RENT1(-3) + 0.00917427691085*REAL2(-1) - 0.0205131887052*REAL2(-2) - 0.00814919898777*REAL2(-3) + 0.00176364578315*STOCK1(-1) + 0.00111717240099*STOCK1(-2) + 0.00114908102748*STOCK1(-3) + 1.11615581672*OCCUPANCY(-1) - 0.0599029401032*OCCUPANCY(-2) - 0.161989842293*OCCUPANCY(-3) + 9.4199199645

                         RENT1         REAL2         STOCK1         OCCUPANCY
R-squared           0.638775         0.859784         0.296238         0.929000
Adj. R-squared         0.544542         0.823206         0.112648         0.910479
Sum sq. resids         818.7102         505.3143         402634.4         67.83123
S.E. equation         4.218773         3.314377         93.55705         1.214328
F-statistic                 6.778698         23.50547         1.613585         50.15743
Log likelihood        -161.3081        -147.0728        -344.1507        -87.83219
Akaike AIC         5.908748         5.426198         12.10680         3.418040
Schwarz SC         6.366510         5.883961         12.56456         3.875803
Mean dependent 2.577966         0.125424         95.41695         91.26610
S.D. dependent         6.251181         7.882578         99.31814         4.058563
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wanshanle
2016-6-8 03:56:52
YH(V$HGW{@@4D]OE7PV_CGC.png
上面是脉冲分析
然后用原数据,一阶adj. R^2是0.986566
十阶adj. R^2是0.993843但无论哪个都有根落到单位圆外了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wanshanle
2016-6-8 04:00:29
待审核什么鬼？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群