求助：DCC-MGARCH-BEKK模型的计量实现问题

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收藏 2014-07-29

最近想做一个包含非对称效应的DCC-MGARCH-BEKK模型（MSKST分布），在论坛上查了下，多用S-plus，Matlab估计实现，想请教下具体实现方法，不胜感激！

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2014-7-29 23:28:35

stata12里边有个mgarch dcc命令，但是BEEK模型不太熟悉，你可以自己看看

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2014-7-29 23:36:44

rommelwenhao 发表于 2014-7-29 23:28
stata12里边有个mgarch dcc命令，但是BEEK模型不太熟悉，你可以自己看看

谢谢你啊。刚才看了一个EViews 8可以做Diagonal BEKK.目前正在摸索中，毕竟对Eviews软件熟悉些。打算明天看看S-Plus，这个心理就没底了

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