求问鞅论相关的教材推荐

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收藏 2014-08-02

最近在看mean-variance hedging相关的一些paper，主要用的半鞅的解法。而我鞅只学过一些初步，请问各位前辈有没有深入一些的经典教材推荐？万分感谢

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2014-8-2 14:56:30

本站有这方面的资料下载，你可搜索一下。

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2014-8-6 23:37:37

鞅是数理金融重要的一个分支！！！
基础《金融随机分析》两卷 Shreve 施瑞伍
   《概率》两卷 А. Н. 施利亚耶夫
   《随机金融数学基础》两卷 А. Н. 施利亚耶夫
鞅
   《扩散马尔可夫过程和鞅》Rogers Williams
   《连续鞅和布朗运动》

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2014-8-6 23:38:33

但是半鞅我没有深入过我的研究方向仅仅限于统计套利和随机微分方程。。。

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2014-8-8 12:59:36

fantuanxiaot 发表于 2014-8-6 23:38
但是半鞅我没有深入过我的研究方向仅仅限于统计套利和随机微分方程。。。

嗯，我去看看，谢谢

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