请教一下，我最近在学SAS的 proc NLP 做极大似然估计，有个问题不知道如何解决：
如果似然函数中涉及到变量的滞后项，而该变量不是数据集中的变量，是写似然函数过程中由待估计参数得到的。
怎么办？请教高手。
例如，Garch模型中的sigmasq，Maheu 2004的Garch-Jump模型等等。