标题汇率计算 - 经管之家

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收藏 2014-08-07

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY7.6000-7.6030，三个月远期人民币升水30-50点。则人民币对美元三个月远期汇率为( )
答案是USD1＝CNY7.6030-7.6080
三个月远期人民币升水也就是美元贴水，不应该是相减吗？

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tracytaop

2014-8-7 20:04:19

一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是升水，就要在即期汇率的基础上减去升水数，即为远期汇率；如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
题目中给出的“USD1＝CNY7.6000-7.6030”是直接标价法，所以应该是加，

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gcr123

2014-8-8 21:13:20

tracytaop 发表于 2014-8-7 20:04
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。在直接标价法的情况下，远期汇率如果是升水 ...

CNY1=USD0.131527-0.1315789
三个月远期人民币(基准货币)升水30-50
直接相加
得CNY1=USD0.134527-0.1365789

USD1=CNY7.6000-7.6030
标价货币人民币升水30-50，而基准货币美元要贴水的即使30-50对，那也要想减而不是相加的！！

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