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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2014-12-04
如果美元和瑞士的年利率分别5%和3%,即期汇率是0.7868$/SF (1SF=0.7868$):
(1)如果利率平价条件满足,则90天即期汇率是多少?
(2)观察到的90天远期汇率报价是0.7807$/SF(1 SF=0.7807$),则外汇市场存在套利机会吗?如果存在,怎样利用这一机会?

第一问  我算的是0.7829为什么跟答案上的不样?úúú33333跪求大神帮忙解答
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2015-4-10 14:05:52
按照利率平价理论,90天即期汇率/0.7868=(1+5%/4)/(1+3%/4),计算出来90天即期汇率约为0.7907
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