请教如何在Matlab中输出DSGE模型冲击变量的脉冲响应函数

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收藏 2014-08-07

请教各位牛人，知不知道如何在DSGE模型中做脉冲响应函数呢？
我的模型已经用Dynare构建好了，稳态、参数等都没有问题，共有四个冲击变量，现在可以按四个冲击变量同时随机变动来运行程序，输出所有变量的模拟时间序列。但在现在的情况下，将任一冲击变量的方差设为0，则程序就会报出错误：
??? Error using ==> initial_estimation_checks at 38
initial_estimation_checks:: Estimation can't take place because too many shocks have been calibrated
with a zero variance!

Error in ==> initial_estimation_checks at 38
error(['initial_estimation_checks:: Estimation can''t take place because too many shocks have been
calibrated with a zero variance!'])

Error in ==> dynare_estimation_1 at 179
oo_ =
initial_estimation_checks(objective_function,xparam1,dataset_,M_,estim_params_,options_,bayestopt_,oo_);

Error in ==> dynare_estimation at 89
dynare_estimation_1(var_list,dname);

Error in ==> dsge_zhaolog_est at 280
dynare_estimation(var_list_);

Error in ==> dynare at 180
evalin('base',fname)

请问各位大牛知不知道在Matlab中如何对某一个冲击变量施加定量的冲击，让其他冲击变量保持不变，输出脉冲响应函数呢？或者是否有直接的命令输出单一冲击变量或两个冲击变量的脉冲响应呢？
谢谢！

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ahnulxy

2014-8-9 11:23:29

如果你去读dynare 的源代码，你会发现这个问题其实不难。我自己动手做过。

如果没记错的话，你可以使用simult_.m and irf.m 两个函数来实现你的目的，借用他的代码。使用simult_.m 的目的是获取模型的简化解形式，即近似解。irf就是脉冲响应，在这里你可以单独设置某个冲击，然后获取IRF的时间序列

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ahnulxy

2014-8-9 11:29:17

出现这个问题的原因，可能是你使用了估计命令，而不是stoch_simul
当冲击变量的个数少于什么来着，忘的好快，一个月不用全忘了，就会出现这个错误。你看看04年JEDC上的那篇经典的二阶求解文章，会得到答案。
另一个可能的解决方案是你使用随机模拟命令stoch_simul，而不是估计命令。既然你参数都估计了，就用估计出来的那些值进行校准。

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ahnulxy

2014-8-9 11:29:51

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beenwaiting

2014-8-10 18:03:04

ahnulxy 发表于 2014-8-9 11:29
出现这个问题的原因，可能是你使用了估计命令，而不是stoch_simul
当冲击变量的个数少于什么来着，忘的 ...

非常感谢前辈！我确实一直在用stoch_simul，所以每次都是几个冲击变量一起随机变化来着哈~知道有irf这个命令，对我来说很有帮助！非常感谢！！！

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beenwaiting

2014-9-14 12:13:25

ahnulxy 发表于 2014-8-9 11:23
如果你去读dynare 的源代码，你会发现这个问题其实不难。我自己动手做过。

如果没记错的话，你可以使用s ...

前辈你好！我现在在用DSGE模型做政策试验，已经用dynare把模型描述完毕，想试着做两个冲击变量同时冲击的复合的脉冲响应图。想向前辈请教Matlab里面有没有可以直接实现输出双变量脉冲响应的命令呢？
另外，我对于DSGE模型的参数估计的原理有点不太清楚，我先是根据前人论文中的设定以及实际数据的回归设置了参数值，然后在dynare程序里面有Markov Chain-Monte Carlo对参数分布的设定中设置成参数的均值，进行校准。我请教了其他做过DSGE的同学，他们是在进行数据模拟的同时进行参数校准的，参数的后验分布和变量的模拟数值是同时输出的。但我不太明白，这个参数的校准是基于什么进行的呢？或者说，本应该基于什么进行校准呢？不知道前辈有没有相关带程序的参考文献能够推荐呢？
此外，我在dynare中对冲击变量的残差值的参数进行设定的时候，程序使用手册中给的例子中通常是只包括对epsilon的方差设定为inverse gamma分布，但没有对epsilon的均值进行设定的例子，是说shock残差的均值不需要设定吗？如果可以设定应该怎么在dynare里进行设定校准呢？
最后，我目前用simult做出来的数据模拟值，很奇怪地出现，冲击变量的数值极大。因为是用对数线性化做的，变量的初始值都是0，冲击变量的方差设定的也是0.001左右的数值，但模拟出来的冲击变量的数值确达到50左右这么大，如果按对数来算的话，变化值就太大了！是因为参数校准和模拟数据同时进行导致的吗？还是我没有设定冲击变量的变化残差的均值导致的呢？
不好意思，一下问了这么多问题，但我身边没有熟悉DSGE模型和Matlab编程的人，只好将您当做专家向您咨询了。或者我有什么可以向您表达感谢的方式吗？您可以尽管提~非常感激！

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beenwaiting

2014-9-14 12:14:48

ahnulxy 发表于 2014-8-9 11:23
如果你去读dynare 的源代码，你会发现这个问题其实不难。我自己动手做过。

如果没记错的话，你可以使用s ...

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⊕o怀恋o

2014-9-16 10:33:17

楼主，你好！我最近也要写一篇DSGE模型的论文，不知道您能把程序包，和怎么设置参数告诉一下吗？万分感谢

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beenwaiting

2014-9-16 23:06:52

⊕o怀恋o 发表于 2014-9-16 10:33
楼主，你好！我最近也要写一篇DSGE模型的论文，不知道您能把程序包，和怎么设置参数告诉一下吗？万分感谢

你好！因为我现在是小组一起做课题，现在组内学计算机的同学在负责实现模型的编程，我主要负责模型推导和政策试验的设计。不过我们编程主要参考的是张卫平的《货币政策理论:基于动态一般均衡方法》，这本书有编程的实例，写得比较详细，你看看对你编程会不会有帮助？

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⊕o怀恋o

2014-9-17 14:11:40

beenwaiting 发表于 2014-9-16 23:06
你好！因为我现在是小组一起做课题，现在组内学计算机的同学在负责实现模型的编程，我主要负责模型推导和 ...

请问这本书中有讲怎么在matlab中操作的么？

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beenwaiting

2014-9-17 22:34:27

⊕o怀恋o 发表于 2014-9-17 14:11
请问这本书中有讲怎么在matlab中操作的么？

具体操作还需要结合参考Matlab的使用手册

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⊕o怀恋o

2014-9-18 13:30:24

beenwaiting 发表于 2014-9-17 22:34
具体操作还需要结合参考Matlab的使用手册

这样啊，那行，我先买本这个书，再结合下matlab使用手册试试做一下，有什么不懂我再向您请教，不知道可以加下您的qq么，我的qq是357898507

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betray

2014-9-18 14:05:43

推荐一个Chicago教授 Uhlig的toolbox，这个是基于matlab写的，比较直观，要specifiy一些矩阵，然后就可以得到各种结果，如果matlab及algorithm都很懂的话，直接在里面修改源代码

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beenwaiting

2014-9-18 20:34:45

⊕o怀恋o 发表于 2014-9-18 13:30
这样啊，那行，我先买本这个书，再结合下matlab使用手册试试做一下，有什么不懂我再向您请教，不知道可以 ...

我很愿意帮助你，但我的编程也不是很强，都是把经济上的想法告诉组里精通编程的同学，商量着做的~有什么问题我只能试着解答，我们再一起讨论吧！

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beenwaiting

2014-9-18 20:39:29

betray 发表于 2014-9-18 14:05
推荐一个Chicago教授 Uhlig的toolbox，这个是基于matlab写的，比较直观，要specifiy一些矩阵，然后就可以得 ...

谢谢！我有同学是基于这个编程的~但这个toolbox好像是有一定的局限性，我记得主要是针对线性方程才能使用的吧~我目前已经在dynare下编好了大部分内容，现在就需要一个能输出双变量脉冲响应的命令，不知道matlab里面有没有现成的命令可以实现？

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孤独的散步者翱

2014-9-18 23:07:54

beenwaiting 发表于 2014-9-18 20:39
谢谢！我有同学是基于这个编程的~但这个toolbox好像是有一定的局限性，我记得主要是针对线性方程才能使用 ...

我也想知道双变量脉冲响应怎么加入命令

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betray

2014-9-19 03:19:35

什么叫双变量脉冲响应呢？一般情况下impulse response都是orthogonal的，如果有两个shocks, 那每个shock的影响会被单独分析出来，这个dynare里面都有，也许可以看看dynare的user guide，里面有关于两个shocks的例子。

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betray

2014-9-19 03:22:29

在使用Ulig的toolbox前，必须对模型做log-linearization，然后模型就转换为线性的了，这个是一种比较基本的分析方法。

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⊕o怀恋o

2014-9-19 14:19:55

beenwaiting 发表于 2014-9-18 20:34
我很愿意帮助你，但我的编程也不是很强，都是把经济上的想法告诉组里精通编程的同学，商量着做的~有什么 ...

好的，那就先谢谢了哈~可以加一下你的qq么？

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⊕o怀恋o

2014-10-5 14:51:35

beenwaiting 发表于 2014-9-18 20:34
我很愿意帮助你，但我的编程也不是很强，都是把经济上的想法告诉组里精通编程的同学，商量着做的~有什么 ...

请问一下，那个内生变量的稳态值是根据前面的方程求得的吗？

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beenwaiting

2014-10-6 20:53:39

⊕o怀恋o 发表于 2014-10-5 14:51
请问一下，那个内生变量的稳态值是根据前面的方程求得的吗？

是自己求出来的，解方程组，使用参数值表示，根据参数值求出来的稳态值。

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2014-10-8 21:31:12

beenwaiting 发表于 2014-10-6 20:53
是自己求出来的，解方程组，使用参数值表示，根据参数值求出来的稳态值。

我看那个代码里面一开始就给各个内生变量和外生变量设置了数值，不知道这些数值是怎么来的呢？

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⊕o怀恋o

2014-10-8 21:31:49

beenwaiting 发表于 2014-10-6 20:53
是自己求出来的，解方程组，使用参数值表示，根据参数值求出来的稳态值。

还有贝叶斯估计是在哪里用呢？

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2014-10-8 21:50:15

beenwaiting 发表于 2014-10-6 20:53
是自己求出来的，解方程组，使用参数值表示，根据参数值求出来的稳态值。

sigma_a,inv_gamma_pdf,0.12,inf;
sigma_b,inv_gamma_pdf,0.1,inf;
sigma_z,inv_gamma_pdf,0.19,inf;
sigma_theta,inv_gamma_pdf,0.05,inf;
sigma_mu_p,inv_gamma_pdf,0.15,inf;
sigma_mu_w,inv_gamma_pdf,0.25,inf;
rho_a,beta_pdf,0.85,0.1;
rho_z,beta_pdf,0.85,0.1;
rho_b,beta_pdf,0.85,0.1;
rho_theta,beta_pdf,0.85,0.1;
rho_mu_p,beta_pdf,0.85,0.1;
rho_mu_w,beta_pdf,0.85,0.1;
psi,normal_pdf,0.15,0.075;
psi_u,normal_pdf,0.17,0.075;
sigma,normal_pdf,0.36,0.03;
epsilon_p,beta_pdf,0.75,0.15;
epsilon_w,beta_pdf,0.75,0.15;
gamma,normal_pdf,0.6,0.2;

这是贝叶斯估计里面的一段程序，不知道浙商面数值是根据什么赋的啊？

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beenwaiting

2014-10-13 20:40:05

贝叶斯估计应该是针对参数的校准时的估计方式，上面的赋值都是自己取值的，有的是根据显示数据估算出来的，有的是业内约定俗成，直接借鉴的。

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beenwaiting

2014-10-13 20:44:25

⊕o怀恋o 发表于 2014-10-8 21:50
sigma_a,inv_gamma_pdf,0.12,inf;
sigma_b,inv_gamma_pdf,0.1,inf;
sigma_z,inv_gamma_pdf,0.19,inf;

贝叶斯估计应该是针对参数的校准时的估计方式，上面的赋值都是自己取值的，有的是根据显示数据估算出来的，有的是业内或文献里约定俗成，直接借鉴的。

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⊕o怀恋o

2014-10-16 19:40:05

beenwaiting 发表于 2014-10-13 20:44
贝叶斯估计应该是针对参数的校准时的估计方式，上面的赋值都是自己取值的，有的是根据显示数据估算出来的 ...

inv_gamma_pdf,0.12,inf; 那这个inv_gamma_pdf和inf是什么意思

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beenwaiting

2014-10-21 12:31:26

inv_gamma是一种分布，叫做逆伽马分布，这个我也是在其他文献中看到的，一般用在冲击变量残差的标准差分布上。那个inf我就不确定了，我自己是把要检验变动的冲击变量的残差标准差的分布设置成这个选项。

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赵安豆

2024-8-25 10:58:58

在使用Dynare处理DSGE模型时，想要得到特定冲击变量的脉冲响应函数（IRF），你不需要将其他冲击变量的方差设定为0。这是因为Dynare中的脉冲响应函数分析通常是在假设所有其他冲击变量保持其均值的情况下进行的。

你可以在`shocks;`块中指定一个具体的冲击，并使用`irf`命令来生成该冲击下的脉冲响应，例如：

```
shocks;
var e1; stderr 0.5; % 这里e1是你的一个冲击变量
end;

% 指定你想要观察的IRF长度，比如20期
options_.irf = 20;

stoch_simul(irf=20);
```

这将生成`e1`冲击下所有内生变量对于前20个时期的响应。如果你只想查看特定几个变量的脉冲响应，可以这样：

```
shoch_simul(order=1, irf=20) var_of_interest_1 var_of_interest_2;
```

这里`var_of_interest_1`和`var_of_interest_2`是你想要观察其对冲击响应的具体变量。

重要的是要理解，在你运行IRF分析时，并不需要将其他冲击的方差设置为零。Dynare会自动处理所有冲击，而你的IRF将只展示由指定冲击产生的变化效果。在你指定一个特定冲击时，它会暂时“激活”，而其他冲击则被视为不活动或保持其平均状态。

因此，避免更改标准差以避免错误，并使用上述方法来生成和查看脉冲响应函数。希望这能帮助到你的研究！

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用

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