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关于异方差的问题,求高手指点。
楼主
gsslmd
1246
1
收藏
2014-08-09
1、如果误差项出现了异方差,那么还会满足条件均值为零的假设吗?即
E(u
i
|
x
i
)=0
还成立吗?
2、如果误差项出现了异方差,那么,
σ
2
的帽还是
σ2
的无偏估计吗?即
\[E(σ ̂2)= σ2\]还成立吗?谢谢!
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全部回复
沙发
dream521
2014-8-9 15:52:36
若线性回归模型存在异方差性,则用传统的最小二乘法估计模型,得到的参数估计量不是有效估计量,甚至也不是渐近有效的估计量;此时也无法对模型参数的进行有关显著性检验。
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