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ols,fe,re的区别,以及比较
楼主
zywhb
20110
2
收藏
2008-05-13
<p>一,ols,fe,re几个模型的区别,优劣,使用条件</p><p>二,几个模型的比较,如何选取模型,用什么检验,命令</p><p>谢谢</p>
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全部回复
沙发
wbzdwss
2008-5-14 13:47:00
模型选择过程:
(a)
以
F
统计量比较混合最小二乘法与固定效应模型,原假设为不存在固定效应;
(b)
以
Breusch
和
Pagan
的拉格朗日乘子
(
LM
)
检验来比较混合最小二乘法与随机效应模型,原假设为不存在随机效应;
(c)
以
Hausman(
H
)
检验来比较固定效应模型与随机效应模型,原假设为随机效应的假设得到满足。若
(a)(b)
中的检验都不显著,则选用混合最小二乘法;若
(a)(b)
中的检验至少有
1
个显著,则进入检验
(c)
,若不显著,则选用随机效应模型,否则选用固定效应模型。
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藤椅
太阳失眠
2022-9-25 19:11:22
模型选择过程:(a)以F统计量比较混合最小二乘法与固定效应模型,原假设为不存在固定效应;(b)以Breusch和Pagan的拉格朗日乘子(LM)检验来比较混合最小二乘法与随机效应模型,原假设为不存在随机效应;(c)以Hausman(H)检验来比较固定效应模型与随机效应模型,原假设为随机效应的假设得到满足。若(a)(b)中的检验都不显著,则选用混合最小二乘法;若(a)(b)中的检验至少有1个显著,则进入检验(c),若不显著,则选用随机效应模型,否则选用固定效应模型。
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