多元OLS斜率估计量方差 - 经管之家

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多元OLS斜率估计量方差

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收藏 2014-07-02

伍德里奇书中说，如果不存在截距项，但用带截距项的方程进行估计，会使得斜率估计量的方差变大，为何？

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2014-7-2 12:30:22

Var(βj)=SSR/(n-k-1) /SSTj(1-Rj^2) ,SSTj,Rj均不受影响，为何SSR会变大？

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