OLS误差项方差的估计量服从什么渐近分布

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收藏 2016-10-31

如题

我们已经知道，误差项方差的估计量的概率极限就是真实方差本身

那么，大样本下，这个估计量服从什么参数的渐近分布呢？谢谢；哦

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2016-10-31 21:06:20

均值为0，方差恒定的正态分布。具体方差的数值与Y和X都有关系。

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2016-10-31 21:22:41

能简单推导一下吗？谢谢了

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2016-11-1 20:31:58

误差项服从正态分布不是推出来的，而是假设出来的。根据大数定律，很多无法起主导作用的随机因素（也就是随机扰动）共同作用形成的分布就是正态分布。至于是不是真的服从正态分布，回归后需要检验，如果不是，则需要重新审视模型的正确性。

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2022-2-22 17:23:49

网页版SPSSAU可以进行ols回归比较方便

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