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2581 1
2008-12-27

多元线性回归模型:

Yi=β0+β1X1i+……+βkXki+μi    i=1,2,……

现有组样本观测值,其中a<Yi<b,将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的:①完全随机抽取,②被解释变量被限制在大于 的范围内随机抽取,③被解释变量被限制在大于 小于 的范围内随机抽取。

⑴ 用OLS分别估计3种情况下的模型,结构参数估计量是否等价?为什么?

⑵ 用ML分别估计3种情况下的模型,结构参数估计量是否等价?为什么?

⑶ 用ML分别估计3种情况下的模型,比较3种情况的似然函数值。

 

 

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2008-12-29 13:42:00

前两个题目,可以肯定不是等价的,一个是正常的最小二乘,最后一个是tobit模型,第二是截取模型。

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