协整后是不是不可以做OLS回归 - 经管之家

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协整后是不是不可以做OLS回归

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收藏 2013-01-12

看伍德里奇时间序列渐近性质一章，序列必须平稳OLS大样本下才满足渐近一致性，是不是说两个非平稳序列即使协整，也不可以直接回归？必须用误差修正模型将其平稳化后回归？这样理解对吗？

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2013-1-12 15:50:17

本人认为通过该检验可以得到标准化后的协整方程

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胖胖小龟宝

2015-11-27 16:30:17

协整了就可以直接回归了

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努力学习叭

2019-6-16 11:11:36

胖胖小龟宝发表于 2015-11-27 16:30
协整了就可以直接回归了

请问原数据一阶单整，协整检验后发现有协整关系，接下来做ols的话所用数据是原数据还是一次差分后的数据呀？

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