协整后是不是不可以做OLS回归 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

协整后是不是不可以做OLS回归

5187

3

收藏 2013-01-12

看伍德里奇时间序列渐近性质一章，序列必须平稳OLS大样本下才满足渐近一致性，是不是说两个非平稳序列即使协整，也不可以直接回归？必须用误差修正模型将其平稳化后回归？这样理解对吗？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-1-12 15:50:17

本人认为通过该检验可以得到标准化后的协整方程

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2015-11-27 16:30:17

协整了就可以直接回归了

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

努力学习叭

2019-6-16 11:11:36

胖胖小龟宝发表于 2015-11-27 16:30
协整了就可以直接回归了

请问原数据一阶单整，协整检验后发现有协整关系，接下来做ols的话所用数据是原数据还是一次差分后的数据呀？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群