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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2772 2
2016-02-29
悬赏 200 个论坛币 未解决
已经用stata建立了面板误差修正模型,想知道之后如何进行脉冲响应和方差分解啊?急求!本来想用面板数据构建PVAR的,但是所有数据原始序列非平稳,一阶差分后平稳,被告知只能用差分后的数据构建PVAR模型,但是本人论文中采用的各项衡量指标,比如产业结构偏离度,差分后就没有经济含义啦。所以就去做了面板误差修正模型,用xtpmg命令,可接下来要如何进行脉冲响应和方差分解呢,求各位大神指点!
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2016-3-1 08:33:32
又查了点资料,发现一阶差分平稳且存在协整向量的,可以用原始序列构建PVAR,这样我的问题就解决了。主要之前搞混了,面板误差修正模型和所想要的面板VEC还是不一样的。有高手会做面板VEC的也可以告诉我啊,赏金同上!
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2017-7-26 16:55:44
弱势小市民 发表于 2016-3-1 08:33
又查了点资料,发现一阶差分平稳且存在协整向量的,可以用原始序列构建PVAR,这样我的问题就解决了。主要之 ...
您好,请问您这样直接进行pvar,模型能通过平稳性检验吗?
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