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风险逆转（Risk Reversal）指以不同的行使价格购买看跌期权和出售看涨期权，或两者相反的一种期权策略。出售期权所得，可以部分或全部用于偿付购买期权而需支付的期权费。也称一买一卖期权组合(cylinder)、断点远期(break forward)或范围远期(range forward)。
举例： 
客户买入了一个名义本金为100万美元，期限3M，执行价格为6.3862的普通美元看涨期权，同时卖出了一个名义本金为100万美元，期限3M，执行价格为6.3222的美元看跌期权；这两个期权的期权费相等，因此企业在初始交易时可以做到“零”成本。
隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>，反推出来的波动率数值。
由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。

risk reversal解释的好像不太对
简单的说就是虚实程度相同的看涨和看跌期权的隐含波动率的差