动态面板数据模型估计方法

sunshine5935

4166

收藏 2014-08-16

动态面板数据模型有工具变量法和广义矩估计法两种，其中工具变量法是由谁最先提出的，基本思想是什么

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jngod

2014-8-16 22:45:28

基本思想：一阶差分------找(y(t-i)-y(t-2)）的 IV:y(t-2)-y(t-3).......也可以是y(t-2)...........y（1）,过度识别，GMM

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statax

2014-8-16 22:59:23

最先提出好象是西班牙的计量经济学家阿雷拉诺，他的博士论文：Arellano,M.(1985): "Estimation and Testing of Dynamic Econometric Models from Panel Data", Ph.D. Thesis, London School of Economics.

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