最近遇到一问题（如题），请教各位高手：

现有一面板数据集，N远小于T，考虑用一阶自回归的变系数面板数据模型进行估计。
一般认为，由于因变量滞后项与残差项相关，用LSDV进行估计是有偏的，但是查阅了一些教材和文献还是不知道用什么方法进行估计为好。
可能的变通办法一是改为将N分开用时间序列模型进行估计，但是不能考察个体固定效应的影响（这点对文章有比较大的影响）；
二是由于N远小于T，采用LSDV直接进行回归的偏误会较小，但是还没有找到充分的证据支持。

如果各位高手遇到过类似问题或看到相关文献对此有所解释的，盼指教或提供信息指引，非常感谢！