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不同garch模型预测出结果如何比较预测结果精度?
楼主
xujinlp
4727
1
收藏
2014-08-17
用garch,egarch等模型预测出波动率怎么计算loss funcion。
首先要有一个参考波动率作为真实值的参考才能计算误差,很多论文都用的realized volatility做proxy来计算损失函数, 不过这个要用日的高频收益率的平方和来计算得出,我现在只有每日的收盘价格以及收益率,没有办法按照这个方式得到,请问这个有替代的方法吗?
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沙发
胖胖小龟宝
2014-12-19 09:58:30
http://www.cnblogs.com/revv/archive/2012/07/03/2575103.html
这个博客可以看看
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