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2014-08-17
用garch,egarch等模型预测出波动率怎么计算loss funcion。
首先要有一个参考波动率作为真实值的参考才能计算误差,很多论文都用的realized volatility做proxy来计算损失函数, 不过这个要用日的高频收益率的平方和来计算得出,我现在只有每日的收盘价格以及收益率,没有办法按照这个方式得到,请问这个有替代的方法吗?

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2014-12-19 09:58:30
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