[求助]求教一个关于garch模型预测的问题 - 经管之家

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[求助]求教一个关于garch模型预测的问题

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收藏 2009-06-05

我拟合了一个garch模型，想用这个模型对样本以外的一个时间段做预测，并希望得到的是一个对每一个预测的时间点有95%置信度的置信区间，但是我用Eviews里的forecast功能只能做样本内预测，并且还只能得到一个图和针对每一个预测时间的一个具体的数值而不是一个区间。望达人不吝赐教！

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2009-7-17 21:58:17

编程才能实现

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2009-7-20 12:30:27

你的均值方程中是否含有滞后项要样本外预测需要均值方程中具有滞后解释变量如没有进行滞后处理
那你要建立每一个解释变量的单方程并试出最优滞后阶数然后再综合起来反复调整才可以

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