VaR值多大合理？

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收藏 2014-08-22

实证分析做出来的VaR是-0.1点多，而有的论文用类似数据做VaR得出的数据时-3点多或-5点多的，貌似那些文章的returns数据是用GARCH-t等模型过滤过得到的resid。我没过滤，直接用的R里的zoo包做的，我这个数据时合理的吗？比较忐忑啊。。

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2014-8-22 08:20:37

楼主的结果和复杂模型的结果差距较大，你的结果不靠谱

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2014-8-24 23:48:52

最好先去掉linear autocorrelation和heteroscedaticity 不然很难说明VaR的意义了所以最好先用ARMA-GARCH过滤一下吧

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2014-8-26 16:43:54

笑意苍凉发表于 2014-8-24 23:48
最好先去掉linear autocorrelation和heteroscedaticity 不然很难说明VaR的意义了所以最好先用ARMA-GARCH过 ...

恩，谢谢，最终还是过滤后得到了类似的结果

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