请问：最大似然估计与准最大似然估计的区别是什么？谢谢！

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收藏 2014-08-25

最大似然估计：Maximum likelihood estimate (MLE)
准最大似然估计：Quasi-maximum likelihood estimate（QMLE)

请问它们之间的区别是什么？
或者推荐有关他们区别的经典书籍或文献？
非常感谢！

主要是理解QMLE不得要领。

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2014-12-29 16:55:50

QMLE认为模型有设错的可能，它的检验对misspecification具有robust性质。
MLE认为你设定的模型就是正确的
所以MLE下认为information matrix equality成立。

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2015-3-5 07:52:52

bakoll 发表于 2014-12-29 16:55
QMLE认为模型有设错的可能，它的检验对misspecification具有robust性质。
MLE认为你设定的模型就是正确的
...

恩
谢谢！

那既然模型有设错的可能？
假设设错了，
那后续的估计是没有意义的，
为嘛还要估计？

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2017-8-14 16:32:47

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2017-8-16 08:54:29

rendacaizheng 发表于 2017-8-14 16:32
如果准最大似然估计满足两个条件，尽管假设错误，仍可以得到一致估计：（1）模型设定的概率密度函数属于线 ...

谢谢回复！

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