SAS关于自相关的图了出不来

7337

收藏 2014-08-27

data k_9;
input freq@@;
year=intnx ('year','1jan1970'd, _n_-1);
format year year4.;
cards;
97 154 137.7 149 164 157 188 204 179 210 202 218 209
204 211 206 214 217 210 217 219 211 233 316 221 239
215 228 219 239 224 234 227 298 332 245 357 301 389
;
proc arima data=k_9;
identify var=freq;
run;

程序应该没有问题，运行结果在OUTPUT显示，其中描述性结果的白噪声检验都有，但自相的图出不来是为什么？
如果在result viewer中显示的话，自相关和偏自相关则的图又是分开表示的。

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mingfeng07

2014-8-28 11:23:47

我得到的结果没问题，有自相关，逆相关，偏相关。。

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是风啊

2014-8-30 17:04:10

                                                         SAS 系统                2014年08月30日星期六下午04时58分20秒 1
                                                   The ARIMA Procedure
                                                   Name of Variable = freq
                                             Mean of Working Series    222.941
                                             Standard Deviation       56.82834
                                             Number of Observations       39

                                                      Autocorrelations
               Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1    Std Error
                  0    3229.460       1.00000 |                   |********************|          0
                  1    1865.267       0.57758 |             .    |************       |    0.160128
                  2    1933.397       0.59867 |          .    |************       |    0.206757
                  3    1299.536       0.40240 |       .       |******** .       |    0.247242
                  4    1238.607       0.38353 |       .       |********  .       |    0.263501
                  5    877.946       0.27186 |       .       |*****    .       |    0.277446
                  6    439.920       0.13622 |       .       |***    .       |    0.284194
                  7    375.215       0.11619 |       .       |**       .       |    0.285863
                  8    331.853       0.10276 |       .       |**       .       |    0.287071
                  9    292.384       0.09054 |       .          |**       .       |    0.288013
                                                "." marks two standard errors

                                                   Inverse Autocorrelations
                              Lag Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
                              1    -0.18311 |             . ****|    .             |
                              2    -0.34078 |          *******|    .             |
                              3       0.12248 |             .    |** .             |
                              4    -0.12559 |             .  ***|    .             |
                              5    -0.11766 |             . **|    .             |
                              6       0.20805 |             .    |**** .             |
                              7       0.05119 |             .    |* .             |
                              8    -0.08263 |             . **|    .             |
                              9    -0.00718 |             .    |    .             |

                                                   Partial Autocorrelations
                              Lag Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
                              1       0.57758 |             .    |************       |
                              2       0.39777 |             .    |********          |
                              3    -0.06343 |             . *|    .             |
                              4       0.03348 |             .    |* .             |
                              5    -0.01651 |             .    |    .             |
                              6    -0.19256 |             . ****|    .             |
                              7       0.02889 |             .    |* .             |
                              8       0.12597 |             .    |***  .             |
                              9       0.01027 |             .    |    .             |

                                             Autocorrelation Check for White Noise
                  To       Chi-          Pr >
               Lag    Square    DF    ChiSq --------------------Autocorrelations--------------------
                  6    47.81    6 <.0001    0.578    0.599    0.402    0.384    0.272    0.136

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