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差分GMM，用xtabond 不加 twostep 系数显著，加上后系数不显著！
nkalice
6317 7
2014-08-28
请教各位牛人，在差分GMM中，用xtabond命令，不加twostep时系数是显著的，但是加上后显著性变得很不好，我想问下我可不可以判别系数显著性时不加twostep,然后用加twostep的结果进行sargan检验？xtabond 要必须加twostep吗?拜谢！
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auirzxp
2014-8-28 12:51:04
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nkalice
2014-8-28 13:16:50
auirzxp 发表于 2014-8-28 12:51
two-step GMM需要vce(robust)。For the two-step estimator, this is the Windmeijer (2005) WC-robust est ...
感谢！但是我xtabond后面加 twostep 和vce(robust)后系数也不显著，只有两个都不加才可以，我看了连老师的视频，采用了Arellano-Bond （1991）的方法，我理解的是只用xtabond 做差分，然后判断系数显著性，然后加twostep,做sargan检验， vce(robust)做序列相关检验，不知道我理解的对不对，感谢您的赐教！
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auirzxp
2014-8-28 21:57:05
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nkalice
2014-8-28 23:15:34
auirzxp 发表于 2014-8-28 21:57
你先试试xtabond后面加vce(robust)。vce(robust) uses the robust estimator. After one-step estimation ...
我再研究下吧，非常感谢！
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慢慢变成仙人掌
2015-5-7 11:02:10
亲  你的问题解决了吗？  我也遇到类似的问题     怎么办？
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