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2014-08-30
问题描述如下:
我先对一个如下的model进行ols回归,假设为:
Y=a+b1*x1+b2*x2+b3*control variables
对上面的model进行ols回归之后,我需要进行如下检验:
test x1=x2=0

对于上面的OLS回归和test,我需要对将近2000组不同的数据分别运行。

我的问题是,我如何输出将近2000个“test x1=x2=0”这一检验结果的P值?


对于这一问题的一个更加实际的例子可以表述如下:
我现在有将近2000家公司,每个公司有不同数量的观测值,但最少不低于30。
对于每个公司,我都会先对下面的model进行ols回归:
Y=a+b1*x1+b2*x2+b3*control variables
在上述回归之后,我需要进行如下检验:
test x1=x2=0


最后,我需要输出2000家公司“test x1=x2=0”这一检验的p值。


不知道有哪个高手可以帮助解决,非常非常感谢!!!!!
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2014-9-9 12:11:31
gen fsta=.
gen prob=.
local j=1
local i=1/20 {
reg y x1 x2 if group==`i'
test x1=x2=0
local a1=r(F)
local a2=r(p)
replace fsta=`a1' in `j'
replace prob=`a2' in `j'
local j=`j'+1
}
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2014-9-9 12:46:07
ermutuxia 发表于 2014-9-9 12:11
gen fsta=.
gen prob=.
local j=1
非常感谢细致的回答!!!!
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