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2008-05-23
模型中的pq两个参数进行多种组合选择, ARMA( p, q) 模型中选择一个拟和最好的曲线作为最后的方程结果。
    ARIMA( 5, 3, 6) ARIMA( 5, 3, 0) ARIMA( 0, 3, 6)
AIC 11.52410       12.11778         11.76973
这里每个序列对应的AIC值是怎么算出来的呢?
谢谢指点!
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2008-5-23 15:39:00

 

其T'=T-p,中 p为滞后阶数,k为样本个数logL模型的对应对数似然函数值.

当这些信息准则值取得最小时,模型最优。

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2008-5-25 08:48:00

在eviews中怎么算呢?

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